MACD (Đường trung bình động Hội tụ / Phân kỳ)

10/03/202210/03/2022| 0 Comment|
Categories:

Định nghĩa

MACD là một chỉ báo cực kỳ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. MACD có thể được sử dụng để xác định các khía cạnh của xu hướng tổng thể của chứng khoán. Đáng chú ý nhất là những khía cạnh này là động lượng, cũng như hướng xu hướng và thời gian. Điều khiến MACD trở nên giàu thông tin là nó thực sự là sự kết hợp của hai loại chỉ báo khác nhau. Đầu tiên, MACD sử dụng hai Đường trung bình động có độ dài khác nhau (là các chỉ báo độ trễ) để xác định hướng và thời gian của xu hướng. Sau đó, MACD lấy sự khác biệt về giá trị giữa hai Đường trung bình động (Đường MACD) và EMA của các Đường trung bình động đó (Đường tín hiệu) và vẽ biểu đồ chênh lệch giữa hai đường dưới dạng biểu đồ dao động trên và dưới Đường 0 ở giữa. Biểu đồ được sử dụng như một dấu hiệu tốt về động lực của chứng khoán.

Lịch sử

Việc tạo ra MACD như chúng ta biết có thể được chia thành hai sự kiện riêng biệt.

  1. Vào những năm 1970, Gerald Appel đã tạo ra đường MACD.
  2. Năm 1986, Thomas Aspray đã thêm tính năng biểu đồ vào MACD của Appel.

Sự đóng góp của Aspray đóng vai trò như một cách để dự đoán (và do đó giảm thiểu độ trễ) có thể xảy ra các giao cắt MACD vốn là một phần cơ bản của chỉ báo.

Cách tính

Đường MACD: (EMA 12 ngày - EMA 26 ngày) 
Đường tín hiệu: Đường EMA 9 ngày của MACD Đường 
MACD Biểu đồ MACD: Đường MACD - Đường tín hiệu

Những điều cần biết

Để hiểu đầy đủ về chỉ báo MACD, trước tiên cần phải chia nhỏ từng thành phần của chỉ báo.

Ba thành phần chính

  1. Đường MACD là kết quả của việc lấy đường EMA dài hạn hơn và trừ nó khỏi đường EMA ngắn hạn. Các giá trị thường được sử dụng nhất là 26 ngày đối với EMA dài hạn và 12 ngày đối với EMA ngắn hạn, nhưng đó là sự lựa chọn của nhà giao dịch .
  2. Đường tín hiệu là một đường EMA của Đường MACD được mô tả trong Phần 1.
    Nhà giao dịch có thể chọn độ dài chu kỳ EMA để sử dụng cho Đường tín hiệu tuy nhiên số 9 là phổ biến nhất.
  3. Biểu đồ MACD khi thời gian trôi qua, sự khác biệt giữa Đường MACD và Đường tín hiệu sẽ liên tục khác nhau. Biểu đồ MACD lấy sự khác biệt đó và vẽ biểu đồ đó thành một biểu đồ dễ đọc. Sự khác biệt giữa hai đường dao động xung quanh một Đường 0.

Một cách giải thích chung về MACD là khi MACD dương và giá trị biểu đồ đang tăng, thì xung lượng tăng sẽ tăng. Khi MACD âm và giá trị biểu đồ đang giảm, thì xung lượng giảm sẽ tăng lên.

Những điều cần tìm

Chỉ báo MACD thường tốt để xác định ba loại tín hiệu cơ bản; Giao nhau đường tín hiệu, Giao nhau đường 0 và Phân kỳ.

Giao nhau đường tín hiệu

Giao nhau đường tín hiệu là tín hiệu phổ biến nhất do MACD tạo ra. Đầu tiên người ta phải xem xét rằng Đường tín hiệu về bản chất là một chỉ báo của một chỉ báo. Đường Tín hiệu đang tính toán Đường Trung bình Động của Đường MACD. Do đó Đường tín hiệu đi sau đường MACD. Điều đó đang được nói, trong những trường hợp mà Đường MACD cắt trên hoặc dưới Đường tín hiệu, điều đó có thể báo hiệu một động thái mạnh tiềm ẩn.

Độ mạnh của bước di chuyển là yếu tố quyết định thời gian của Giao nhau đường tín hiệu. Hiểu và có thể phân tích sức mạnh di chuyển, cũng như có thể nhận ra các tín hiệu sai, là một kỹ năng đi kèm với kinh nghiệm.

Loại Giao nhau đường tín hiệu đầu tiên cần kiểm tra là Giao nhau đường tín hiệu tăng. Sự giao nhau của đường tín hiệu tăng xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu.

Loại Giao nhau đường tín hiệu thứ hai để kiểm tra là Giao nhau đường tín hiệu giảm. Sự giao nhau của đường tín hiệu giảm xảy ra khi đường MACD cắt xuống bên dưới đường tín hiệu.

Giao nhau đường 0

Giao nhau đường 0 rất giống với Giao nhau đường tín hiệu. Thay vì cắt ngang Đường tín hiệu, Giao nhau đường 0 xảy ra khi đường MACD cắt ngang Đường 0 và trở nên dương (trên 0) hoặc âm (dưới 0).

Loại Giao nhau đường 0 đầu tiên cần kiểm tra là Giao nhau cắt đường 0 Bullish. Giao nhau của đường tăng giá xảy ra khi Đường MACD cắt trên Đường 0 và đi từ âm sang dương.

Loại Giao nhau đường 0 thứ hai cần kiểm tra là Giao nhau cắt đường 0 Bearish. Giao nhau của đường giảm giá xảy ra khi Đường MACD cắt xuống dưới Đường 0 và đi từ tích cực sang tiêu cực.

Phân kỳ

Sự phân kỳ là một tín hiệu khác được tạo ra bởi MACD. Nói một cách đơn giản, phân kỳ là khi MACD và giá thực tế không đồng nhất với nhau.

Ví dụ: Phân kỳ tăng xảy ra khi giá ghi mức thấp hơn, nhưng MACD lại ghi mức thấp hơn. Sự chuyển động của giá có thể cung cấp bằng chứng về xu hướng hiện tại, tuy nhiên những thay đổi về động lượng được chứng minh bởi MACD đôi khi có thể báo trước một sự đảo chiều đáng kể.

Tất nhiên, Bearish Divergence thì ngược lại. Phân kỳ giảm xảy ra khi giá ghi mức cao hơn trong khi MACD ghi mức cao thấp hơn.

Tóm lược

Điều khiến MACD trở thành một công cụ có giá trị để phân tích kỹ thuật là nó gần giống như hai chỉ báo trong một. Nó có thể giúp xác định không chỉ các xu hướng mà còn có thể đo lường động lượng. Nó có hai chỉ báo độ trễ riêng biệt và bổ sung thêm khía cạnh động lượng hoạt động hoặc dự đoán nhiều hơn Loại tính linh hoạt đó là lý do tại sao nó đã được và được sử dụng bởi các nhà giao dịch và các nhà phân tích trên toàn bộ lĩnh vực tài chính.

Bất chấp các thuộc tính rõ ràng của MACD, giống như với bất kỳ chỉ báo nào, nhà giao dịch hoặc nhà phân tích cần phải thận trọng. Chỉ có một số điều mà MACD không hoạt động tốt có thể cám dỗ nhà giao dịch bất kể. Đáng chú ý nhất, các nhà giao dịch có thể bị cám dỗ sử dụng MACD như một cách để tìm các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Đây không phải là ý tưởng tốt. Hãy nhớ rằng, MACD không bị ràng buộc với một phạm vi, vì vậy những gì được coi là tích cực hoặc tiêu cực cao đối với một công cụ có thể không chuyển dịch tốt sang một công cụ khác.

Với đủ thời gian và kinh nghiệm, hầu như bất kỳ ai muốn phân tích dữ liệu biểu đồ đều có thể sử dụng tốt MACD.

Có thể bạn quan tâm