Định nghĩa
Kênh giá Keltner (KC) là một chỉ báo có dải tương tự như Dải Bollinger và Đường trung bình động. Chúng bao gồm một Envelope trên ở trên Đường giữa cũng như Envelope dưới bên dưới Đường giữa. Đường giữa là đường trung bình của giá trong một khoảng thời gian do người dùng xác định. Đường trung bình động đơn giản hoặc đường trung bình động hàm mũ thường được sử dụng. Envelope Trên và Dưới được đặt một (bội số do người dùng xác định) của một phạm vi cách Đường giữa. Đây có thể là bội số của phạm vi cao / thấp hàng ngày hoặc phổ biến hơn là bội số của Phạm vi thực trung bình.
Lịch sử
Ý tưởng cơ bản đằng sau chỉ báo Kênh giá Keltner (KC) được Chester Keltner giới thiệu trong cuốn sách How to Make Money in Commodities năm 1960 của ông. Kể từ đó, các ý tưởng của ông đã được mở rộng và đơn giản hóa, đáng chú ý nhất là bởi Linda Bradford Raschke. Raschke đã phổ biến bằng cách sử dụng đường trung bình theo cấp số nhân cho đường giữa và sử dụng Trung bình True Range cho các Envelope.
Cách tính
Đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng EMA 20 chu kỳ với Envelope sử dụng Phạm vi thực trung bình và hệ số nhân 2:
Basis = 20 Period EMA Upper Envelope = 20 Period EMA + (2 X ATR) Lower Envelope = 20 Period EMA - (2 X ATR)
Những điều cần biết
Giống như bất kỳ chỉ báo nào dựa trên đường trung bình động, chỉ báo Kênh giá Keltner (KC) là một chỉ báo có độ trễ. Đường trung bình động vốn đã tụt hậu so với giá và do đó, bất kỳ dải hoặc đường bao nào được tính bằng đường trung bình cũng vậy. Các lần xuất hiện chính cần tìm khi sử dụng Kênh giá Keltner là các bước đột phá phía trên Envelope trên hoặc bên dưới Envelope dưới. Một bước đột phá phía trên Envelope trên biểu thị tình trạng mua quá nhiều. Một bước đột phá bên dưới Envelope dưới biểu thị tình trạng bán quá mức.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi sử dụng Kênh giá Keltner, điều kiện mua quá nhiều và bán quá mức thường là dấu hiệu của sức mạnh. Trong một xu hướng được xác định rõ ràng, các điều kiện mua quá mức và bán quá mức có thể biểu thị sức mạnh. Trong trường hợp này, xu hướng hiện tại sẽ tăng cường và cuối cùng sẽ tiếp tục. Nó hoạt động hơi khác một chút trong thị trường đi ngang. Khi thị trường có xu hướng đi ngang, việc đọc quá mua và quá bán thường được theo sau bởi giá dịch chuyển trở lại đường trung bình động (Đường giữa).
Những điều cần tìm
Xác nhận xu hướng
Như đã đề cập trước đây, trong một xu hướng được xác định rõ ràng, sự đột phá ở trên hoặc dưới các đường bao có thể là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh tiềm ẩn của xu hướng.
Trong xu hướng tăng giá, một sự đột phá trên đường bao trên có thể được coi là dấu hiệu của sức mạnh và xu hướng tăng có khả năng tiếp tục.
Trong một Xu hướng giảm, một sự đột phá bên dưới đường bao dưới có thể được coi là một dấu hiệu của sức mạnh và xu hướng giảm có khả năng tiếp tục.
Quá mua và quá bán
Khi thị trường biến động hoặc giao dịch đi ngang, Kênh giá Keltner có thể hữu ích để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Những điều kiện này thường có thể dẫn đến sự điều chỉnh giá trong đó giá di chuyển trở lại đường trung bình động (Đường giữa).
Tóm lược
Về mặt xác định xu hướng và xác định mức quá mua và quá bán, chỉ báo Kênh giá Keltner (KC) thực hiện điều này một cách hiệu quả. Đây là một trong số các chỉ số được phân chia hoàn thành nhiệm vụ này, theo cách riêng của nó. Mặc dù các Kênh giá Keltner có thể được sử dụng độc lập, nhưng tốt nhất bạn nên sử dụng chúng với các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung. Phân tích lịch sử cũng có thể hữu ích khi cố gắng xác định các thông số chính xác khi thiết lập chỉ báo. Các chứng khoán khác nhau có thể yêu cầu một hệ số nhân khác nhau để điều chỉnh độ rộng của dải hoặc đường bao.
