Định nghĩa
Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo giá trung bình theo trọng số. VWAP thường được sử dụng với các biểu đồ trong ngày như một cách để xác định hướng chung của giá trong ngày. Nó tương tự như một đường trung bình động ở chỗ khi giá cao hơn VWAP, giá sẽ tăng và khi giá thấp hơn VWAP, giá sẽ giảm. VWAP chủ yếu được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng thị trường.
Cách tính
Có năm bước trong tính toán VWAP:
Tính giá tiêu biểu cho giai đoạn.
[(Cao + Thấp + Đóng) / 3)]
Nhân giá tiêu biểu với khối lượng thời gian.
(Giá thông thường x Khối lượng)
Tạo tổng cộng tích lũy của giá thông thường.
Tích lũy (Giá thông thường x Khối lượng)
Tạo tổng khối lượng tích lũy.
Tích lũy (Khối lượng)
Chia tổng số tích lũy.
VWAP = Tích lũy (Giá thông thường x Khối lượng) / Tích lũy (Khối lượng)
Những điều cần biết
Chỉ báo giá trung bình theo khối lượng (VWAP) tương tự như trung bình di động ở chỗ khi giá đang tăng, chúng ở trên đường chỉ báo và khi chúng đang giảm, chúng nằm dưới đường chỉ báo. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng giống như một đường trung bình động, VWAP cũng có thể gặp độ trễ. Lag vốn có trong chỉ báo vì đó là phép tính trung bình sử dụng dữ liệu trong quá khứ.
VWAP có thể được sử dụng trong bất kỳ khung thời gian nào: trong ngày (giây, phút, giờ), tuần, tháng, năm, thập kỷ, thế kỷ. Ví dụ: nếu bạn chọn một khoảng thời gian hàng tuần, tổng các giá trị sẽ được tích lũy bắt đầu từ ngày giao dịch đầu tiên của mỗi tuần.
Những điều cần tìm
Xác định xu hướng
Xác định xu hướng là một lợi ích chính của việc sử dụng chỉ báo Giá trung bình theo khối lượng. Tiền đề rất đơn giản nhưng có thể rất hữu ích, đặc biệt khi được sử dụng để xác nhận tín hiệu giao dịch.
Xu hướng Bullish được đặc trưng bởi giá giao dịch trên VWAP.
Xu hướng Bearish được đặc trưng bởi giá giao dịch dưới mức VWAP.
Sideways Market được đặc trưng bởi giá giao dịch trên và dưới VWAP.
Tóm lược
Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) là một chỉ số thú vị bởi vì không giống như nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác, nó phù hợp nhất để phân tích trong ngày. Đó là một cách vững chắc để xác định xu hướng cơ bản của giai đoạn trong ngày. Khi giá cao hơn VWAP, xu hướng tăng và khi thấp hơn VWAP, xu hướng giảm. Có một nhược điểm, tuy nhiên. Mặc dù nó chủ yếu được sử dụng trên cơ sở trong ngày, nhưng vẫn có thể có độ trễ lớn giữa chỉ báo và giá cả. Chỉ báo bắt đầu tính toán lúc mở và dừng tính toán khi đóng. Do đó, đối với biểu đồ sử dụng khung thời gian ngắn (nghĩa là 1 phút), có thể có hàng trăm giai đoạn trong một ngày đó. Càng gần đến ngày, chỉ báo sẽ càng trễ. Điều này đúng với bất kỳ chỉ số nào tính toán trung bình sử dụng dữ liệu trong quá khứ.
