Định nghĩa
Đường trung bình động (MA) là chỉ báo dựa trên giá, độ trễ (hoặc phản ứng) hiển thị giá trung bình của một chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động là một cách tốt để đánh giá động lượng cũng như xác nhận xu hướng và xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Về cơ bản, Đường trung bình động làm giảm bớt “nhiễu” khi cố gắng giải thích các biểu đồ. Tiếng ồn được tạo thành từ sự biến động của cả giá cả và khối lượng. Bởi vì Đường trung bình động là một chỉ báo trễ và phản ứng với các sự kiện đã xảy ra, nó không được sử dụng như một chỉ báo dự đoán mà là một chỉ báo diễn giải, được sử dụng để xác nhận và phân tích. Trên thực tế, Đường trung bình động là cơ sở của một số công cụ phân tích kỹ thuật nổi tiếng khác như Bollinger Bands và MACD. Có một số loại Đường trung bình động khác nhau, tất cả đều có cùng một tiền đề cơ bản và thêm một biến thể.
Các loại
Đường trung bình động trực quan hóa giá trung bình của một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, có một số loại đường trung bình động khác nhau. Chúng thường khác nhau về cách mà các điểm dữ liệu khác nhau có trọng số hoặc ý nghĩa cho trước.
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA)
Đường trung bình trượt đơn giản là một đường trung bình động không có trọng số. Điều này có nghĩa là mỗi ngày trong tập dữ liệu có tầm quan trọng như nhau và có trọng số như nhau. Khi mỗi ngày mới kết thúc, điểm dữ liệu cũ nhất sẽ bị xóa và điểm dữ liệu mới nhất được thêm vào đầu.
Phép tính
Ví dụ về SMA 3 kỳ
Tổng giá trị của chu kỳ / Số chu kỳ
Giá đóng cửa được sử dụng: 5, 6, 7, 8, 9
Ngày đầu tiên của 3 giai đoạn SMA: (5 + 6 + 7) / 3 = 6
Ngày thứ hai của 3 giai đoạn SMA: (6 + 7 + 8) / 3 = 7
Ngày thứ ba của 3 kỳ SMA: (7 + 8 + 9) / 3 = 8
Đường trung bình động có trọng số (WMA)
Đường trung bình động có trọng số tương tự như SMA, ngoại trừ WMA bổ sung thêm ý nghĩa cho các điểm dữ liệu gần đây hơn. Mỗi điểm trong khoảng thời gian được gán một hệ số nhân (hệ số nhân lớn nhất cho điểm dữ liệu mới nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự). Điều này sẽ thay đổi trọng số hoặc tầm quan trọng của điểm dữ liệu cụ thể đó. Sau đó, giống như SMA, khi một điểm dữ liệu mới được thêm vào đầu, điểm dữ liệu cũ nhất sẽ bị loại bỏ.
Phép tính
Tương tự như SMA ngoại trừ nó thêm trọng số (hệ số nhân) cho mỗi thời kỳ. Kỳ gần đây nhất có trọng lượng nhất). Ví dụ về WMA 5 kỳ
Tổng giá trị giai đoạn / Số chu kỳ
Giá đóng cửa được sử dụng: 5, 6, 7, 8, 9 Giá trị
kỳ hạn Giá trung bình gia quyền
1 1 X 5 5
2 2 X 6 12
3 3 X 7 21
4 4 X 8 32
5 5 X 9 45
TỔNG CỘNG = 15 X 35 = 525
WMA = (Tổng Trọng lượng Trung bình) / (Tổng Trọng số)
WMA 115/15 = 7.6667
Đường trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA)
Đường trung bình trượt theo cấp số nhân rất giống với (và là một loại) WMA. Sự khác biệt chính với EMA là các điểm dữ liệu cũ không bao giờ rời khỏi mức trung bình. Để làm rõ, các điểm dữ liệu cũ vẫn giữ được hệ số nhân (mặc dù giảm xuống gần như không có gì) ngay cả khi chúng nằm ngoài độ dài chuỗi dữ liệu đã chọn.
Phép tính
Có ba bước để tính toán EMA. Đây là công thức cho EMA 5 chu kỳ
1. Tính SMA
(Giá trị khoảng thời gian / Số khoảng thời gian)
2. Tính hệ số nhân
(2 / (Số chu kỳ + 1) do đó (2 / (5 + 1) = 33,333%
3. Tính toán đường EMA
Đối với đường EMA đầu tiên, chúng tôi sử dụng đường SMA (ngày hôm trước) thay vì đường EMA (ngày trước).
EMA = {Đóng - EMA (ngày trước)} x số nhân + EMA (ngày trước)Đường trung bình trượt kép theo cấp số nhân
Phép tính
EMA kép = 2 * EMA - EMA (EMA)
Đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân gấp ba lần
Phép tính
Ba EMA = (3 * EMA - 3 * EMA (EMA)) + EMA (EMA (EMA))
Những điều cần biết
Đường trung bình động (MA) lấy một tập hợp dữ liệu (giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể) và xuất ra giá trung bình của chúng. Bây giờ, không giống như một bộ dao động, Đường trung bình động không bị giới hạn ở một số trong một dải hoặc một dải số nhất định. Đường MA có thể di chuyển ngay cùng với giá.
Khung thời gian hoặc khoảng thời gian được sử dụng có thể thay đổi khá nhiều tùy thuộc vào loại phân tích kỹ thuật đang được thực hiện. Tuy nhiên, một sự thật luôn được ghi nhớ nhiều nhất là Đường trung bình động có độ trễ vốn đã được tích hợp sẵn trong chúng. Điều này có nghĩa là thực sự khá đơn giản. Khung thời gian được sử dụng càng dài thì độ trễ càng nhiều. Tương tự như vậy, khung thời gian càng ngắn thì độ trễ càng ít. Về cơ bản, Đường trung bình động với khung thời gian ngắn hơn có xu hướng ở gần với giá và sẽ di chuyển ngay sau khi giá di chuyển. Khung thời gian dài hơn có nhiều dữ liệu cồng kềnh hơn và động thái của chúng tụt hậu so với chuyển động của thị trường đáng kể hơn nhiều. Đối với những khung thời gian nào nên được sử dụng, nó thực sự tùy thuộc vào quyết định của nhà giao dịch. Thông thường, bất kỳ khoảng thời gian nào dưới 20 ngày sẽ được coi là ngắn hạn,
Một tùy chọn khác tùy thuộc vào sở thích của nhà giao dịch là sử dụng loại Đường trung bình động nào. Mặc dù tất cả các loại Đường trung bình động khác nhau khá giống nhau, nhưng chúng có một số điểm khác biệt mà nhà giao dịch cần lưu ý. Ví dụ: đường EMA có độ trễ ít hơn nhiều so với đường SMA (vì nó có tầm quan trọng lớn hơn đối với các mức giá gần đây hơn) và do đó quay nhanh hơn đường SMA. Tuy nhiên, vì SMA đưa ra trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu, bất kể gần đây như thế nào, SMA có mối quan hệ chặt chẽ hơn nhiều với các khu vực có ý nghĩa như Hỗ trợ và Kháng cự truyền thống.
Những điều cần tìm
Khi xem xét một số cách sử dụng phổ biến này cho Đường trung bình, hãy nhớ rằng đó là quyết định của nhà giao dịch mà Đường trung bình cụ thể mà họ muốn sử dụng. Trong các ví dụ sau, sẽ có các trường hợp bằng văn bản của; Đường trung bình động (MA), Đường trung bình động đơn giản (SMA), Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) và Đường trung bình động có trọng số (WMA). Trừ khi có quy định khác, các chỉ số này có thể được coi là có thể thay thế cho nhau về các nguyên tắc quản lý đằng sau việc sử dụng cơ bản của chúng.
Xác định xu hướng cơ bản
Sử dụng Đường trung bình động để xác nhận xu hướng giá thực sự là một trong những cách sử dụng chỉ báo cơ bản nhưng hiệu quả nhất. Hãy xem xét điều đó theo thiết kế, Đường trung bình động “báo cáo” về những gì đã xảy ra và chúng cũng xem xét toàn bộ các sự kiện trong quá khứ khi tính toán công thức của chúng. Đây là lý do làm cho Đường trung bình động trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật tốt để xác nhận xu hướng.
Các quy tắc chung của ngón tay cái như sau:
- Đường Trung bình Động Dài hạn rõ ràng đang tăng là xác nhận của Xu hướng Tăng.
- Đường Trung bình Động Dài hạn rõ ràng đang đi xuống là xác nhận của Xu hướng Giảm.
Do có một lượng lớn dữ liệu được xem xét khi tính toán Đường trung bình động dài hạn, nên cần một lượng chuyển động đáng kể trên thị trường để khiến MA thay đổi hướng đi của nó. Đường MA dài hạn không dễ bị thay đổi giá nhanh chóng theo xu hướng chung.
Hỗ trợ và kháng cự
Một cách sử dụng khá cơ bản khác cho Đường trung bình là xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Nói chung, Đường trung bình có thể cung cấp hỗ trợ trong xu hướng tăng và cũng có thể cung cấp kháng cự trong xu hướng giảm. Mặc dù điều này có thể hoạt động trong khoảng thời gian ngắn hơn (20 ngày hoặc ít hơn), hỗ trợ và kháng cự được cung cấp bởi Đường trung bình động, thậm chí có thể trở nên rõ ràng hơn trong các tình huống dài hạn.
Giao nhau (Crossover)
Giao nhau yêu cầu sử dụng hai Đường trung bình động có độ dài khác nhau trên cùng một biểu đồ. Hai Đường trung bình động phải có hai độ dài kỳ hạn khác nhau. Ví dụ: Đường trung bình động đơn giản 50 ngày (trung hạn) và Đường trung bình động đơn giản 200 ngày (dài hạn) Các tín hiệu hoặc cơ hội giao dịch tiềm năng xảy ra khi SMA ngắn hạn vượt lên trên hoặc dưới SMA dài hạn.
Giao nhau tăng giá – Xảy ra khi SMA ngắn hạn vượt lên trên SMA dài hạn. Còn được gọi là Chữ thập vàng.
Giao nhau giảm giá – Xảy ra khi SMA ngắn hạn cắt xuống dưới SMA dài hạn. Còn được gọi là Thập tự giá chết.
Tuy nhiên, điều bắt buộc là nhà giao dịch phải nhận ra những thiếu sót cố hữu trong các tín hiệu này. Đây là một hệ thống được tạo ra bằng cách kết hợp không chỉ một mà hai chỉ số độ trễ. Cả hai chỉ báo này chỉ phản ứng với những gì đã xảy ra và không được thiết kế để đưa ra dự đoán . Một hệ thống như thế này chắc chắn hoạt động tốt nhất trong một xu hướng rất mạnh. Trong một xu hướng mạnh mẽ, hệ thống này hoặc một hệ thống tương tự thực sự có thể khá có giá trị.
Giá Crossover
Nếu bạn sử dụng hai thiết lập Đường trung bình động đã được thảo luận trong phần trước và thêm yếu tố thứ ba của giá vào, thì có một kiểu thiết lập khác được gọi là Giá chéo. Với Chéo giá, bạn bắt đầu với hai Đường trung bình động có độ dài kỳ hạn khác nhau (giống như với Chéo đã đề cập trước đó). Về cơ bản, bạn sử dụng Đường trung bình động dài hạn để xác nhận xu hướng dài hạn. Sau đó, các tín hiệu xảy ra khi Giá vượt lên trên hoặc dưới Đường trung bình động ngắn hạn đi theo cùng hướng của xu hướng chính, dài hạn hơn. Cũng giống như trong ví dụ trước, hãy sử dụng Đường trung bình động đơn giản trong 50 ngày và Đường trung bình động đơn giản trong 200 ngày.
Sự giao nhau giữa giá tăng – Giá vượt qua đường SMA 50 trong khi đường SMA 50 nằm trên đường SMA 200. Đường SMA 200 đang xác nhận xu hướng. Giá và đường SMA ngắn hạn đang tạo ra các tín hiệu cùng chiều với xu hướng.
Sự giao nhau giữa giá giảm – Giá cắt xuống dưới đường SMA 50 trong khi đường SMA 50 nằm dưới đường SMA 200. Đường SMA 200 đang xác nhận xu hướng. Giá và đường SMA ngắn hạn đang tạo ra các tín hiệu cùng chiều với xu hướng.
Tóm lược
Một nhà phân tích kỹ thuật có kinh nghiệm sẽ biết rằng họ nên cẩn thận khi sử dụng Đường trung bình động (Giống như với bất kỳ chỉ báo nào). Không có nghi ngờ gì về thực tế rằng chúng là những người xác định xu hướng. Đó có thể là một chút thông tin có giá trị. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải luôn biết rằng chúng đang bị tụt hậu hoặc chỉ báo phản ứng. Đường trung bình động sẽ không bao giờ vượt trội khi dự đoán các chuyển động của thị trường. Tuy nhiên, những gì họ có thể làm, cũng giống như nhiều chỉ báo khác đã chịu đựng được thử thách của thời gian, cung cấp thêm mức độ tin cậy cho chiến lược hoặc hệ thống giao dịch. Khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo tích cực hơn, ít nhất bạn có thể chắc chắn rằng liên quan đến xu hướng dài hạn, bạn đang tìm cách giao dịch theo đúng hướng.
