Định nghĩa

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một công cụ dao động dựa trên động lượng thành thạo được sử dụng để đo tốc độ (vận tốc) cũng như sự thay đổi (độ lớn) của các chuyển động giá theo hướng. Về cơ bản, RSI, khi được vẽ biểu đồ, cung cấp một phương tiện trực quan để theo dõi cả hiện tại, cũng như lịch sử, sức mạnh và điểm yếu của một thị trường cụ thể. Sức mạnh hay điểm yếu dựa trên giá đóng cửa trong khoảng thời gian giao dịch cụ thể tạo ra một thước đo đáng tin cậy về sự thay đổi giá và động lượng. Với sự phổ biến của các công cụ thanh toán bằng tiền mặt (chỉ số chứng khoán) và các sản phẩm tài chính có đòn bẩy (toàn bộ lĩnh vực phái sinh); RSI đã được chứng minh là một chỉ báo khả thi về biến động giá.

Lịch sử

J.Welles Wilder Jr. là người tạo ra Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Từng là thợ máy Hải quân, Wilder sau này tiếp tục theo đuổi sự nghiệp kỹ sư cơ khí. Sau một vài năm kinh doanh hàng hóa, Wilder tập trung nỗ lực vào việc nghiên cứu phân tích kỹ thuật. Năm 1978, ông xuất bản các khái niệm mới trong hệ thống thương mại kỹ thuật. Công trình này giới thiệu sự ra mắt của bộ dao động động lượng mới của ông, Chỉ số Sức mạnh Tương đối, hay còn được gọi là RSI.

Trong những năm qua, RSI vẫn khá phổ biến và hiện được coi là một trong những công cụ cốt lõi, thiết yếu được các nhà phân tích kỹ thuật trên thế giới sử dụng. Một số học viên của RSI đã tiếp tục phát triển thêm dựa trên công việc của Wilder. Một ví dụ khá đáng chú ý là James Cardwell, người đã sử dụng RSI để xác nhận xu hướng.

Cách tính

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
RS = Mức tăng trung bình của n ngày TĂNG / Mức lỗ trung bình của n ngày GIẢM

Đối với một ví dụ thực tế, hàm rsi () của Pine Script tích hợp sẵn, có thể được sao chép ở dạng dài như sau.

change = thay đổi (đóng)
đạt được = thay đổi> = 0? thay đổi: 0.0
mất mát = thay đổi <0? (-1) * thay đổi: 0.0
avgGain = rma (tăng, 14)
avgLoss = rma (mất mát, 14)
rs = avgGain / avgLoss
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

“rsi”, ở trên, chính xác bằng rsi (gần, 14).

Những điều cần biết

Như đã đề cập trước đây, RSI là một bộ dao động dựa trên động lượng. Điều này có nghĩa là như một bộ dao động, chỉ báo này hoạt động trong một dải hoặc một phạm vi số hoặc tham số được thiết lập. Cụ thể, RSI hoạt động giữa thang điểm từ 0 đến 100. RSI càng gần 0, động lượng biến động giá càng yếu. Điều ngược lại cũng đúng. Chỉ số RSI gần hơn 100 cho thấy một khoảng thời gian có động lượng mạnh hơn.

– 14 ngày có thể là khoảng thời gian phổ biến nhất, tuy nhiên các nhà giao dịch đã được biết đến là sử dụng nhiều số ngày.

Những điều cần tìm

Mua quá mức / Bán quá mức

Wilder tin rằng khi giá tăng rất nhanh và do đó xung lượng đủ cao, thì công cụ tài chính / hàng hóa cơ bản cuối cùng sẽ phải được coi là mua quá mức và có thể là cơ hội bán ra. Tương tự như vậy, khi giá giảm nhanh chóng và do đó xung lượng đủ thấp, công cụ tài chính tại một thời điểm nào đó sẽ được coi là bán quá mức cho thấy cơ hội mua có thể xảy ra.

Có những phạm vi số được thiết lập trong RSI mà Wilder cho là hữu ích và đáng chú ý trong vấn đề này. Theo Wilder, bất kỳ số nào trên 70 sẽ được coi là mua quá mức và bất kỳ số nào dưới 30 sẽ được coi là bán quá mức.

RSI giữa 30 và 70 được coi là trung lập và RSI xung quanh 50 cho thấy “không có xu hướng”.

Một số nhà giao dịch tin rằng phạm vi mua / bán quá mức của Wilder quá rộng và chọn thay đổi các phạm vi đó. Ví dụ: ai đó có thể coi bất kỳ số nào trên 80 là mua quá mức và bất kỳ số nào dưới 20 là bán quá mức. Điều này hoàn toàn do nhà giao dịch quyết định.

Phân kỳ

RSI Phân kỳ xảy ra khi có sự khác biệt giữa những gì hành động giá đang chỉ ra và những gì RSI đang chỉ ra. Những khác biệt này có thể được hiểu là một sự đảo chiều sắp xảy ra. Cụ thể có hai loại phân kỳ, giảm giá và tăng giá.

Phân kỳ RSI tăng – Khi giá tạo mức thấp mới nhưng RSI tạo mức thấp cao hơn.

Phân kỳ RSI giảm – Khi giá tạo mức cao mới nhưng RSI tạo mức cao thấp hơn.

Wilder tin rằng Phân kỳ giảm tạo ra cơ hội bán trong khi Phân kỳ tăng tạo ra cơ hội mua.

Xích đu thất bại

Sự biến động thất bại là một sự kiện khác mà Wilder tin rằng làm tăng khả năng giá đảo chiều. Một điều cần lưu ý về các dao động thất bại là chúng hoàn toàn độc lập với giá và chỉ dựa vào RSI. Dao động thất bại bao gồm bốn “bước” và được coi là Tăng giá (cơ hội mua) hoặc Giảm (cơ hội bán).

Bullish Thất bại Swing

RSI giảm xuống dưới 30 (được coi là quá bán).
RSI bật trở lại trên 30.
RSI tăng trở lại nhưng vẫn trên 30 (vẫn trên mức bán quá mức)
RSI bứt phá trên mức cao trước đó của nó.

Bearish Thất bại Swing

RSI tăng trên 70 (được coi là quá mua)
RSI giảm trở lại dưới 70
RSI tăng nhẹ nhưng vẫn dưới 70 (vẫn dưới mức mua quá mức)
RSI giảm xuống thấp hơn mức thấp trước đó của nó.

Xác nhận xu hướng của Cardwell

Tất nhiên không có một chỉ số nào là một viên đạn ma thuật và hầu như không có gì có thể được coi là đơn giản theo mệnh giá. Andrew Cardwell, người đã được đề cập trước đó, là một trong những sinh viên đã tiếp thu các diễn giải RSI của Wilder và xây dựng dựa trên chúng. Công việc của Cardwell với RSI đã dẫn đến việc RSI trở thành một công cụ tuyệt vời không chỉ để dự đoán sự đảo chiều mà còn để xác nhận xu hướng.

Xu hướng tăng / Xu hướng giảm

Cardwell đã có những quan sát nhạy bén trong khi nghiên cứu các ý tưởng của Wilder về sự phân kỳ. Cardwell tin rằng:

Sự phân kỳ tăng giá chỉ xảy ra trong một xu hướng giảm giá.
Phân kỳ giảm giá chỉ xảy ra trong Xu hướng tăng giá.
Cả hai phân kỳ tăng giá và giảm giá thường gây ra một đợt điều chỉnh giá ngắn và không phải là một sự đảo ngược xu hướng thực tế.

Điều này có nghĩa là về cơ bản, Phân kỳ nên được sử dụng như một cách để xác nhận xu hướng và không nhất thiết phải dự đoán sự đảo chiều.

Đảo ngược

Cardwell cũng phát hiện ra những gì được gọi là Đảo ngược Tích cực và Tiêu cực. Đảo chiều Tích cực và Tiêu cực về cơ bản là đối lập với Phân kỳ.

Đảo chiều Tích cực xảy ra khi giá tạo mức thấp cao hơn trong khi RSI tạo mức thấp hơn. Giá tiền tiếp tục tăng. Đảo chiều Tích cực chỉ xảy ra trong Xu hướng tăng.
Đảo chiều tiêu cực xảy ra khi giá tạo mức cao thấp hơn trong khi RSI tạo mức cao hơn. Giá tiền tiếp tục giảm. Đảo ngược tiêu cực chỉ xảy ra trong Xu hướng giảm.

Đảo chiều Tích cực và Tiêu cực có thể được giảm xuống trong trường hợp giá vượt trội hơn so với xung lượng. Và bởi vì Đảo ngược Tích cực và Tiêu cực chỉ xảy ra trong các xu hướng được chỉ định của chúng, chúng có thể được sử dụng như một công cụ khác để xác nhận xu hướng.

Tóm lược

Trong hơn bốn thập kỷ, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã là một công cụ cực kỳ có giá trị đối với hầu hết mọi nhà phân tích kỹ thuật nghiêm túc. Công việc của Wilder với động lực đã đặt nền móng cho các nhà phân tích và biểu đồ trong tương lai đi sâu hơn để khám phá sâu hơn ý nghĩa của mô hình RSI của anh ấy và mối tương quan của nó với các biến động giá cơ bản. Như vậy, RSI chỉ đơn giản là một trong những công cụ hoặc chỉ báo tốt nhất trong kho dữ liệu đo lường thị trường của nhà giao dịch để phát triển hầu hết mọi phương pháp giao dịch. Chỉ những người mới làm quen mới xem qua RSI và cho rằng thị trường sẽ đi theo hướng nào tiếp theo dựa trên một con số. Wilder tin rằng sự phân kỳ tăng giá là một dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ sớm tăng giá, trong khi Cardwell tin rằng sự phân kỳ như vậy chỉ là một sự điều chỉnh giá nhẹ trên con đường tiếp tục của một xu hướng giảm. Như với bất kỳ chỉ báo nào, một nhà giao dịch nên dành thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm với chỉ báo trước khi dựa vào nó như một nguồn thông tin duy nhất cho bất kỳ quyết định giao dịch nào. Khi được sử dụng theo đúng quan điểm của nó, RSI đã được chứng minh là một chỉ báo cốt lõi và thước đo đáng tin cậy về giá cả, vận tốc và độ sâu của thị trường.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)