Định nghĩa
Chỉ báo Stochastic (STOCH) là một bộ dao động xung lượng giới hạn theo phạm vi. Chỉ báo Stochastic được thiết kế để hiển thị vị trí của giá đóng cửa so với phạm vi cao / thấp trong một số khoảng thời gian do người dùng xác định. Thông thường, Stochastic được sử dụng cho ba việc; Xác định các mức quá mua và quá bán, phát hiện sự phân kỳ và cũng xác định các tín hiệu hoặc thiết lập tăng và giảm.
Lịch sử
Chỉ báo Stochastic (STOCH) được phát triển bởi George Lane vào những năm 1950. Lane tin rằng chỉ báo của anh ấy là một cách tốt để đo lường động lượng, điều này rất quan trọng vì những thay đổi trong động lượng đi trước sự thay đổi của giá. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, ông được trích dẫn rằng “Stochastics đo lường động lượng của giá. Nếu bạn hình dung một tên lửa đang bay lên trong không trung – trước khi nó có thể quay xuống, nó phải giảm tốc độ. Momentum luôn thay đổi hướng trước khi giá”.
Cách tính
Chỉ báo Stochastic (STOCH) có thể được chia thành hai dòng; % K và% D. % K là tỷ lệ phần trăm của giá khi đóng cửa (K) trong phạm vi giá của số thanh được sử dụng trong khoảng thời gian xem xét lại.
% K = SMA (100 * (Đóng hiện tại - Thấp nhất) / (Cao nhất - Thấp nhất), mịnK)
% D là mức trung bình được làm mịn của% K, để giảm thiểu hiện tượng cưa máy trong khi vẫn duy trì xu hướng lớn hơn. ”
% D = SMA (% K, periodD)
Thấp nhất Thấp nhất = Giá thấp nhất trong số thanh gần đây trong khoảng thời gian xem lại (đầu vào theo chu kỳ K)
Cao nhất cao nhất = Giá cao nhất trong số thanh gần đây trong khoảng thời gian xem lại (đầu vào K)
Những điều cần biết
Chỉ báo Stochastic (STOCH) là một bộ dao động giới hạn phạm vi bao gồm hai đường di chuyển từ 0 đến 100. Dòng đầu tiên (được gọi là% K) hiển thị giá đóng cửa hiện tại liên quan đến phạm vi cao / thấp của chu kỳ do người dùng xác định. Dòng thứ hai (được gọi là% D) là đường trung bình động đơn giản của dòng% K. Bây giờ, như với hầu hết các chỉ báo, tất cả các khoảng thời gian được sử dụng trong Stochastic đều có thể được người dùng xác định. Điều đó đang được nói, các lựa chọn phổ biến nhất là 14 kỳ% K và một SMA 3 kỳ cho% D.
Cách hiểu cơ bản là Stochastic sử dụng giá đóng cửa để xác định động lượng. Khi giá đóng cửa ở nửa trên của phạm vi cao / thấp của giai đoạn nhìn lại, thì Chỉ số dao động Stochasitc (% K) tăng cũng cho thấy sự gia tăng động lượng hoặc áp lực mua / bán. Khi giá đóng cửa trong nửa dưới của phạm vi cao / thấp của thời kỳ,% K giảm, cho thấy đà suy yếu hoặc áp lực mua / bán.
Những điều cần tìm
Mua quá mức / Bán quá mức
Giống như với bất kỳ chỉ báo giới hạn phạm vi nào, điều kiện Mua quá mức / Bán quá mức là tín hiệu chính được tạo ra bởi Stochastic. Các ngưỡng mặc định là 20 cho quá bán và 80 cho quá mua. Đây là những mức điển hình nhưng có thể không phù hợp với mọi tình huống tùy thuộc vào công cụ tài chính đang được giao dịch. Tìm các cấp độ chính xác đi kèm với một số thử nghiệm cũng như phân tích lịch sử. Hãy nhớ rằng, tốt nhất là giao dịch theo xu hướng khi sử dụng Stochastic để xác định các mức quá mua / quá bán. Lý do là vì mua quá nhiều không phải lúc nào cũng có nghĩa là một động thái giảm giá cũng giống như bán quá nhiều không phải lúc nào cũng có nghĩa là một động thái tăng giá. Nhiều lần tình trạng mua quá mức (quá bán) có thể là dấu hiệu của một xu hướng tăng cường và không nhất thiết là một sự đảo chiều sắp xảy ra.
Điều kiện mua quá mức là khi Stochastic Oscillator vượt qua ngưỡng trên.
Điều kiện quá bán là khi Stochastic Oscillator vượt qua ngưỡng thấp hơn.
Phân kỳ
Sự phân kỳ xảy ra khi các chuyển động về giá không được xác nhận bởi Stochastic.
Phân kỳ tăng xảy ra khi giá ghi mức thấp hơn, nhưng Stochastic lại ghi mức thấp cao hơn.
Phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá ghi mức cao hơn, nhưng Stochastic ghi mức cao thấp hơn.
Thiết lập Bull / Bear
Thiết lập Bull / Bear rất giống với sự phân kỳ, tuy nhiên, chúng là một sự nghịch đảo.
Thiết lập tăng giá xảy ra khi giá ghi lại mức cao thấp hơn, nhưng Stochastic ghi lại mức cao hơn. Sau đó, thiết lập dẫn đến việc giảm giá, có thể được coi là điểm vào Tăng trước khi giá tăng.
Thiết lập giảm giá xảy ra khi giá ghi lại mức thấp cao hơn, nhưng Stochastic ghi lại mức thấp hơn. Sau đó, thiết lập dẫn đến giá bị trả lại, có thể được coi là điểm vào Giảm trước khi giá giảm.
Tóm lược
Chỉ báo Stochastic (STOCH), là một công cụ cổ điển để xác định những thay đổi trong động lượng. Nó là một chỉ báo linh hoạt có thể được sử dụng trong nhiều khung thời gian khác nhau (ngày, tuần, tháng, trong ngày), điều này càng làm tăng thêm tính phổ biến của nó. Khi nói đến việc tạo tín hiệu, Stochastic thực sự có thể tạo ra tín hiệu chất lượng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi sử dụng nó như một bộ tạo tín hiệu (đặc biệt là cho sự phân kỳ và thiết lập tăng / giảm), tốt nhất là nên sử dụng theo xu hướng. Nhà phân tích kỹ thuật nên biết về xu hướng chung của thị trường. Sẽ không phải là không khôn ngoan nếu sử dụng Stochastic cùng với các phương tiện phân tích kỹ thuật khác như các đường xu hướng để xác nhận hướng thị trường.
